利用MATLAB有效地進行模型風險管理

A Platform for Risk Models

演講摘要

近年來，國際間的金融產業不斷地發生與模型風險有重大相關的風險案例，如1998年美國長期資本管理公司(Long-Term Capital Management)、2012年倫敦鯨事件...等，都充分說明了模型風險管理的重要性。此外，2011年美國聯邦儲備銀行發布SR 11-7模型風險管理指南，此指南亦影響了美國以外的監管機構所採取的標準，將模型風險管理從美國推廣至歐洲，近期也將影響了亞洲的銀行。在這場演講中，我們將說明如何利用MATLAB有效地進行模型風險管理，包括模型開發、模型驗證、產生報告、模型佈署與監控...等。