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建立資產負債模型

MATLAB 可協助您以遠低於採用一般企業資產負債軟體的成本，開發並整合資產負債建模 (ALM) 應用程式，您可以建立客製化的分析方法來分析及預測資產及負債，且管理風險、提高清償能力並符合法規的規範，對保險業者而言尤為有用

評估複雜的債權
要分析和預測負債，您可以使用 MATLAB 的優化、投資組合分析、蒙地卡羅及現金流功能(cash-flow capabilities)來進行如下工作：

• 直接從資料庫供應商處輸入資料，從市場資料獲得資產的價值
• 分析並合計現金流
• 選擇並優化複製的投資組合，以近似於根據情境的回報成果來進行選擇
• 應用偏態(skewness)和峰度(kurtosis)調整
• 進行回溯測試(Backtest)和假設分析
• 預測死亡率風險
• 使用經濟計量學方法（如向量自回歸, econometric methods like vector autoregression）對影響因素（如 GDP）進行建模

	利用柏拉圖分配來建立尾端分配的模型(Pareto Distribution)
	利用MATLAB建立變額年金的模型

開發資產負債模型以加速決策的制定
您不但可使用 MATLAB 中的預測功能和優化求解器來開發資產負債模型，還能優化投資策略。在同一個環境中，您可以：

• 通過買入（或賣出）期權及結構性產品進行套期保值(hedge)
• 促進現金流和平均存續期間撮合(duration matching)
• 找到最佳資產投資組合，對負債提供有力的支援
• 計算最優的資產報酬選擇
• 當負債變更時重新調整投資組合結構
• 研究資產的時間演化，對市場價值和可能的損失進行預測。

	Rebeco利用MathWorks工具開發量化的股票選擇及投資組合最佳化模型
	PSolve建立資產風險的獨立量化模型

Intuitive Analytics 透過MathWorks的工具，我們已經開發出的免稅市場利率模型和現金流分析，使分析師的工作利用一個計算表格，就能確定如何能最有效降低預期成本，預期波動或者是現金流量的風險。 閱讀本文