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Econometrics Toolbox, 計量經濟工具箱

Introduction
計量經濟工具箱提供了建立經濟資料模型的功能,它讓經濟學家與財經專家可以選擇或調校經濟模型,以進行模擬與預測之用。功能包括:含有多個GARCH變數之單變數ARMAX/GARCH複合模型、多變量VARMAX模型、線性與非線性隨機差分微分方程進行蒙特卡羅模擬和預測,以及各種模型診斷和統計學假定測試。 本

工具箱使用需搭配MATLAB、Statistics and Machine learning Toolbox、Optimization Toolbox。 自 R2016a版本開始,計量經濟工具箱不需搭配Financial Toolbox使用。

Key Features

  • 支援基於EGARCH、GJR和其它變數的單變數ARMAX/GARCH複合模型
  • 多變量的VARX和VARMAX模型模擬和預測
  • Dickey-Fuller和Phillips-Perron單位根測試
  • 蒙地卡羅隨機差分微分方程模擬,包括Brownian motion、CEV、CIR、Hull-White、Vasicek、Heston隨機波動,以及自行定義的SDEs
  • 支援相似率、Engle’s ARCH、和Ljung-Box Q的統計學測試
  • 針對AIC/BIC模型選擇、部分相關、自相關、互相關分析的診斷工具
  • 提供商業週期分析的Hodrick-Prescott濾波器