Risk Management Toolbox. 風險管理工具箱

Introduction

風險管理工具箱™提供了數學建模和信用風險和市場風險的模擬功能。您可以建立違約機率模型，設計信用評分卡，進行信用投資組合分析，並對模型做回溯測試來評估潛在的財務損失。藉著此工具箱，您可以評估企業和消費者信用風險和市場風險，包括對自動和手動分級信貸評分卡的變量之應用程式(APP)。也包括分析信用組合風險的模擬工具，以及評估風險值 (VaR)的回測工具。

本工具箱使用需搭配MATLAB，Financial Toolbox，Statistics and Machine Learning Toolbox，Optimization Toolbox。