MATLAB®於計量金融與風險管理的強大功能

資料輸入、演算法開發、程式碼除錯、運算能力擴大升級,以及更多功能。

利用MATLAB,您可以客製開發甚至只要幾行的MATLAB程式碼,即能快速建立計量財金模型的原型及進行驗證,此外,您也可以使用平行處理技術加速模型的運算,並直接導入生產或成為商品。

同時,全球各國的政府(如央行或聯邦準備局)及業界領導金融機構更使用MATLAB來決定利率、進行壓力測試,管理數十億美元以上的投資組合,以及進行毫、微秒內等複雜的金融商品交易等等。

  • 風險和投資組合分析原型化的速度比R快120倍,比Excel / VBA快100倍,比Python快64倍以上。
  • MATLAB能自動產生文檔,無論是進行模型審核,或供監管單位批准的文件都能快速自動產生。
  • 分析人員可使用MATLAB預先建立的應用程式(apps)和工具,對模型結果進行視覺化、除錯並對模型進行調校。
  • IT團隊可以將模型打包成具有智慧財產權之執行檔(EXE)或是函式庫(DLL)予其他應用程式使用,如: Excel,Tableau,Java,C ++和Python,並將其運行於一般桌機或Web應用程式上。
  • MATLAB內建有可匯入歷史和市場即時數據資料的界面,可匯入的資料源包含免費到付費的彭博(Bloomberg),湯森路透(Thomson Reuters),FactSet,FRED和Twitter等等。
  • MATLAB更可處理大數據和串流的資料數據,包括傳統和非主流資料源。

“MATLAB使我們能夠專注在投資於專業人員的核心競爭力上,像是將風險管理進行量化和對投資組合進行的最佳化成效,轉成可視化的操作介面。從導入的第一天起就替我們及跨團隊的合作帶來附加價值。”

Mathew John and Jason Liddle, SMMI

利用MATLAB進行財務及風險管理

Investment Management 投資管理

  • 協助投資組合管理者建立和發展投資組合管理操作介面,提供當日風險報告、估價和交易執行功能。
  • 提供預先內建工具,如使用平均值-變異數,平均絕對差(MAD),條件風險值(CVaR)和Black-Litterman方法等,預先建構的工具進行投資組合最佳化 。
  • 使用風險調整後的alpha值,追蹤誤差,最大跌幅和夏普比率來衡量投資表現。
客戶成功案例

Risk Management 風險管理

  • MATLAB提供了整個風險模型開發生命週期中自動化、擴充性及可執行報告產生等強大功能,能讓使用者最快能幾個月內快速得到模型,從模型驗證、模型評估、實施和通過監管法規核可等。
  • 可針對美聯儲之全面性資本分析及審查(CCAR)與壓力測試(DFAST)、巴賽爾協議III、歐盟保險業監理制度(Solvency II)等建立風險管理系統或開發壓力測試的架構。
  • 協助使用者透過模型和函式來量化不同的風險暴露情況(例如市場,信用和操作風險),使用VaR驗證模型和預期損失回測,並可利用機器學習演算法和文本分析等技術補充傳統方法之不足。
客戶成功案例

Financial Forecasting and Modeling 財務預測和建模

  • 使用內建應用程式(apps),只需簡單點選,便可將時間序列資料與計量經濟模型(例如ARMA,ARIMA,GARCH,EGARCH,GJR)或機器學習演算法進行擬合。
  • 建有與DSGE模型連結的介面,進行關鍵經濟變量預測。
  • 根據Nelson-Siegel或Svensson模型估計的參數,使用函式進行利率建模和預測。
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Algorithmic Trading 演算法交易

  • 無論使用傳統方法(例如技術指標或計量經濟模型)或更先進的機器學習算法,都可透過MATLAB快速開發交易策略。
  • 可使用MATLAB程式碼執行即時的交易策略。
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Derivatives Pricing 衍生性商品定價

  • 提供各種定價方法選擇選擇各種定價方法(例如,封閉解,二元樹,三元樹和隨機波動模型)進行選擇權定價。包括歐式選擇權,美式選擇權,亞洲式選擇權,障礙選擇權,利率上限(Cap)、利率下限(Floor)、利率交換以及多標的資產衍生商品。
  • 可將計算密集型應用程式平行加速或將它們轉碼到GPU執行。
  • 提供使用Numerix時可用的連結介面。
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Insurance and Actuarial Science 保險與精算科學

  • 提供分析大量數據集、建立客製化精算模型的功能,並使用平行運算輕鬆加快模擬速度。
  • 以 MATLAB 為平臺,可建立針對 Solvency II規範所需之風險模型。
  • 對多種保險產品(如變額年金、最低收益保證選擇權、定期保險和養老保險)進行定價。
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